주식 차트분석, 스토캐스틱 보조지표 활용하기

주식 차트분석, 스토캐스틱(Fast&Slow Stochastics) 보조지표 활용하기

 

Fast Stochastics & Slow Stochastics

1. 개념

 

Stochastics는 주가가 상승추세에 있을 때에는 종가가 최고점 부근에서 형성될 가능성이 높고 하락추세에 있을 때에는 종가가 최저점 부근에서 형성될 가능성이 높다는 논리를 이용한 것이다. 현재의 주가가 해당기간 동안의 주가 범위 중에서 어느 위치에 있느냐를 분석하여 향후 전개될 주가의 방향을 미리 예측하는 Stochastics기법으로 최근의 주가 변동폭과 당일  형성되는 종가와의 관계를 나타내는  %K선, %D선을 이용하여 지표를 분석한다. Stochastics는 두개의 선으로 나타나는데 주요선을 %K라 하고 두번째 선을 %D라 한다.

2. 산출 방법

 

Stochastics는 %K선, %D선으로 구성된다.

                                        C - L5 
                %K선 = 100 * ---------
                                      H5 - L5

  단,  C: 당일의 종가
       L5: 최근 지난 5일중의 최저가
       H5: 최근 지난 5일중의 최고가  

                                       H3

                %D선 = 100 * ------

                                       L3

  단, H3: (C-L5)의 3일간 합계,  L3: (H5-L5)의 3일간 합계)

Fast Stochastics : 일반적으로 %K값을 구하기 위한 기본 기간은 5일을 사용하고 있다. 다음으로 %D값을 구해야 하는데 %D값은 %K의 이동평균을 %D값 기간만큼 계산하여 나타내는데 3일을  기본기간으로 계산한다. 즉 %D 값은 %K 값의 이동평균 값이라고 보면 된다.

 

 Slow Stochastics : Fast Stochastics의 %K를 버리고 Fast Stochastics의 %D를 대체하여  %K로 사용하고 기존의 %D선의 3일 이동평균값을 %D로 사용한 것이다. Stochastics는 최근 n일간의 %K선을 이용하여 구한 m일간의 %D와 %D선의 k일 이동평균선에 의한 Stochastics지표를 STC(n,m,k)라 표기한다.  Stochastics는 기간변경이 가능하고 2,000년도를 전후하여 분차트의 변경이 자유로워졌기 때문에 Stochastics 지표는 실전매매에서 단기에서 중장기 투자에까지 매매타이밍을 찾아내는데 유용한 지표이다.
 
Stochastics는 항상 0% ∼ 100%범위 내에서 계산이 된다. 0%에 위치할 때에는 종가가 해당 거래기간 값 범위에서 최저가에 있다는 것을 말하며, 100%에 위치할 때에는 종가가 해당 거래 기간 값중에서 최고값에 위치 한다고 보면 된다. Fast Stochastics는 실전에서 적용해 보면 매매신호가 자주 발생하고 주가의 변동폭도 너무 크기 때문에 실전 매매에서 적용하기가 쉽지 않다.

 

3. 분석 방법

 

Stochastics를 해석할 때는 여러 방법이 있으나 통상 5가지의 방법으로 분석한다.

 

 분석 방법 1). %K선의 값이 20범위 아래로 하락하면 매수하고 80범위 위로 상승하면 매도한다. 아래와 같이 %K선 A(80이상)지점에서 주가가 급격한 하락을 보였으며 B(20이하)지점에서는 주가가 가파른 상승세를 시현하였다.

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분석 방법 2). %K선이 %D선 위로 상향 돌파하면 매수하고 %K선이 %D선 아래로 하향 돌파하면 매도한다.여기에서 주의할 점은 %K선과 %D선이 교차한다고 해서 교차할 때마다 매매신호로 받아들여서는 안된다. 과 매수상태와 과 매도상태에서만 매매신호로 간주해야 한다.

과매도상태란  %K선 값이 20 미만에서 %K선이 %D선 위로 상향 돌파할 때를  매수신호로, 과 매도상태는 %K선이 %D선 아래로 하향 돌파할때를 매도신호로 받아들이는 방법이다.

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분석 방법 3). Divergence는 가장 유력한 추세전환 신호로써 시세의 움직임과 지수인 Stochastic의 값이 서로 반대방향으로 나타나는 것을 말한다. 즉 주가는 이전 고점을 상향 돌파하고 새로운 고점을 형성하는 중인데 Stochastic은 이전 고점 아래에서 되돌려질 때와 주가가 이전 저점을 하향 돌파하고 새로운 저점을 형성하는 중인데 Stochastic은 이전 저점 위에서 되돌려질 때에는 추세 전환이 임박했음을 알려주는 신호로 간주한다.

아래의 차트를 보면 B에서는 주가가 이전 저점을 하향 돌파하고 새로운 저점을  형성하는 중인데 Stochastic 은 이전 저점 위에서 되돌리면서 하락 추세에서 Divergence를 보인 후 가파른 상승세를 시현하였으며, A에서는 주가는 이전 고점을 상향 돌파하고 새로운 고점을 형성하는 중인데 Stochastic은 이전 고점 아래에서 되돌리면서 상승추세에서 Divergence를 보인 후 급격한 폭락을 맞이하고 있다.

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분석 방법 4). Hinge란 상승 혹은 하락추세로 움직이던 %K선이 갑자기 움직임이 
둔화될 때가 있다.

이때를 Hinge라 하는데 Hinge가 발생하면 Stochastics의 추세가 
반전될 가능성이 농후하며 Stochastics의 추세가 반전되면 주가의 움직임도 반전되기 
때문에 이 Hinge현상이 시장추세의 반전을 암시하는 최초의 신호로 간주한다.

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분석 방법 5). Failure란 %K의 값이 80 이상이거나 20 이하에서 %K선과 %D선이 서로 
교차하며 매매신호를 보인 후에 추세반전을 실패하고 %K선과 %D선이 또다시 
역 교차하여 반전한다는 매매신호를 보이는 경우를 Failure라 한다. 이 경우에는 기존의 
추세가 더욱 강화되는 경우가 많다.

 

상승추세에서의 Failure

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하락추세에서의 Failure

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앞에서 기술된 것은 Stochastics에 대한 일반적인 분석방법이다.

여기에서 분석방법 5가지 그리고 또 다른 분석방법까지 어느것 한가지라도 이 방법은 맞고 저 방법은 
틀리다고 단정지울 수는 없지만 지금부터 필자 나름대로 앞서 기술한 5가지의 분석방법을 검토하고  최근 필자가 이용하는 방법으로 들어가보자

 

분 석 방법 1).  Stochastics의 %k선의 값이 침제권에서는 매수, 과열권에서는 
매도한다는 원리인데 (분석방법 5)를 참고하면 %k선 값이 20% 범위 이하에서 매수
하고 80범위 이상에서 매도한다는 분석은 잘못된 방법이다. 지나왔던 주가의 움직임을 
들여다보면 Stochastics의 %k선의 값이 침제권에 위치할 때에 오히려 하락추세가 
강화되며, Stochastics의 %k선의 값이 과열권에서는 오히려 상승추세가 강화되는 
경우가 있다.

 

분석 방법 2).  분석 방법1 보다는 적중 확률이 월등한 분석법이지만 주가는 대개 
하나의 골에서 상승은 기술적 반등으로 얼마후 최근 저점보다 낮은 주가를 보일 
확률이 있으며, 하나의 봉우리에서 하락은 일시적인 하락으로 얼마후 최근 고점보다 
높은 주가를 보일 확률이 많다.

따라서  침제권에서 %k선이 %D선을 상향돌파한다거나 과열권에서  %D선이 %k선을 
하향돌파하는 때를 매수, 매도신호로 받아들여서는 안될 것이다.

 

분석 방법 3).  Divergence분석은 (분석 방법1), (분석 방법2), (분석 방법4)의 단점을 
보완한 분석법이라 할 수 있다. 대개 쌍바닥, 쌍봉, 3천형,3산형에서 강한 추세전환이 
일어난다. 하나의 골이나 하나의 봉우리가 아닌 두 개이상의 골이나 두 개이상의 
봉우리에서 추세전환이 시작될 확률이 높다. 이중에서도 Stochastics지표가  추세 
괴리 현상인 Divergence를 보일 때에는 추세의 강도가 강함을 보일 때가 많다.
Stochastics지표에서 Divergence 발생시에는 주가가 일반 상식적인 수준의 상승이나 
하락보다는 폭등 파동이나 폭락 파동을 보여주는 때가 많다는 것이다.

 

분석 방법 4).  상승추세나 하락추세에서 기울기가 둔화되는 Hinge 현상이 발생하는 
위치가 하나의 골, 하나의 봉우리일 때와 두 개이상의 골이나 두 개이상의 봉우리
인가에 따라서 해석을 달리해야할 것이다.

 

분 석 방법 5). 필자는 Stochastics의 분석방법중 (분석방법3)에 큰 비중을 두고 
있지만 상승추세 및 하락추세에서의 Failure, 즉  Stochastics 지표는 하락반전 
한다는 신호를 보였지만 이전 고점 주가를 상향돌파하는 급상승으로 돌변하고, 
Stochastics 지표가 상승반전 한다는 신호를 보였지만 이전 저점주가를 하향돌파
하는 급락으로 돌변하는 경우가 많다. 이러한 속임수에서 벗어나는 방법은 다른 
기술적지표 (예: RSI, OBV, MACD 등)를 함께 이용하여야 한다.

 

기술적 지표를 해석하는데 있어서 폭등이나 폭락했던 많은 종목의 주가흐름과 지표의 
움직임을 자세히 파헤쳐보면 연구대상종목 모두가  공통적으로 해당되는 분석법은 
없다. 그렇다고 경우에 따라서 달리 해석하여 버린다면 눈감고 찍기로 선택하여 
투자하는 방법과 다를 것이 없을 것이다.

 

주가의 상투는 무한 대까지 오를 수 있으며 바닥은 0원이므로  특정 종목의 주가차트로 
바닥주가와 꼭지주가를 알 수 없다.그러나 기술적지표를 잘 이용하면 바닥권과 
상투권을 찍어낼 수 있을 것이다.  

 

우선  Stochastics을 분석하는 원칙을 정하고 그 원칙을 기준으로 투자 대상 종목을 
관찰해보자. 필자의 분석방법으로는 (분석 방법 3)  Divergence 분석 방법만을 권하고 
싶다.  폭등이나 폭락했던 많은 종목들이 모두다 상승 Divergence 또는 
하락 Divergence를 보여 주는 것은 아니지만  Divergence를 보여주지 않고  급등락한 
이유까지 파고 들다보면 분석할 수 있는 기준점이 흔들리기 때문에  Stochastics에서 
Divergence를 보여준 종목만을 매매 대상 종목으로  선정하여 공략하는 방법이 좋다고 
본다.

 

다음은 Stochastics 기간을 어떻게 설정하느냐에 따라서 매수.매도신호의 때가 달리 
포착된다. 설정하는 기간(STC:5,3,3)이 짧을수록 속임수의 발생확률이 높으나 
속임수를 줄이기 위해서 기간(STC:25,6,6)이 길어지면 길어질수록 속임수는 줄어든 
반면 매수.매도신호가 약간 늦게 발생하므로 주식의 보유기간이 길어지는 경향이 있다.

2000년 이전 무렵에는 일간차트로 분석할 수밖에 없었지만 그 이후부터는 분차트 
설정이 자유로졌기 때문에 기간설정을 길게 (STC:12,6,6), (STC:25,6,6) 조정하고 
사용하는 것이 바람직하다고 본다.

 

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